پروسل؛ خدمتی نوین در عرضه کالا و خدمات

فروشگاه بزرگ اینترنتی پروسل

خدمتی نوین در عرضه کالا و خدمات

كد کالا: 9143

کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام

نوشته:سید محمد حسینی-مسعود باباخانی-بابک ابراهیمی،ناشر:بورس؛روابط بین بازارهای سهامو مدل نمودن رواب همین الان بخرید -قیمت :6,500 تومان مقایسه محصولات
کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام
  • کتاب مدل های سرایت تلاطم در بازار سهام
    نوشته : سید محمد حسینی-مسعود باباخانی-بابک ابراهیمی
    ناشر : بورس
    ترجمه : -
    شابک : 978-600-5959-39-0
    تعداد صفحات : 181
    شمارگان چاپ : 1000
    نوبت چاپ : اول -1391
    لیتوگرافی : -
    قیمت پشت جلد : 6500 تومان
    درباره کتاب :
    بازارهای سهام یکی از موتورهای مهم برای توسعه ی اقتصادی کشورها محسوب می شود.معاملات در این بازارها نه تنها منعکس کننده ی شرایط داخلی هستند بلکه سطح اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به یک کشور نشان می دهند . با توجه به اهمیت بالایی که بازارهای سهام در تأمین مالی و جهت دهی سرمایه های خرد دارند ، هم اکنون روابط میان بازارهای سهام را به عنوان نشانه ای از روابط اقتصادی میان کشورها تلقی می کنند و اهمیت شناسایی و مدل نمودن این روابط و تأثیر گذاری تلاطم آن ها بر یکدیگر از مباحث ویژه ای می باشد که در این کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
     
    فهرست مطالب :
    سخن ناشر
    مقدمه ی مؤلفان
    فصل اول-تلاطم در بازار سهام
    1-1 تئوری بازار کارا و مناقشات پس از آن
    1-2 مدل های گام تصادفی
    1-2-1 مدل گام تصادفی نوع ( 1 )
    1-2-2 مدل گام تصادفی نوع ( 2 )
    1-2-3 مدل گام تصادفی نوع ( 3 )
    1-3 رویکردهای مواجهه با تلاطم
    1-4 سرایت بازده شاخص های سهام
    1-4-1 مطالعات صورت گرفته در سرایت بازده
    1-5 سرایت تلاطم بازده شاخص های سهام
    1-5-1 مطالعات صورت گرفته در سرایت تلاطم
    فصل دوم- پایه های سرایت تلاطم در بازارهای مالی
    مقدمه
    2-1 همبستگی میان بازارهای مالی
    2-2 سرایت و بحران های تراز پرداخت
    2-3 پایه های اقتصادی سرایت بازده و تلاطم درون بخشی
    2-3-1 اثر تقدم-تأخر
    2-3-2 عدم همزمانی معاملات
    2-3-3 جریان اطلاعات در بازار
    2-3-4 بازگشت به میانگین
    2-3-5 عدم تقارن در واکنش به اطلاعات خوب و بد
    2-3-6 اختلاف قیمت خرید و فروش
    2-3-7 کیفیت سیگنال
    2-4 توضیحات تکمیلی در خصوص دلایل تلاطم
    فصل سوم- مدل های سرایت تلاطم
    مقدمه
    3-1 ویژگی های سری های زمانی مالی
    3-2 بررسی مدل های سرایت تلاطم تک متغیره
    3-2-1 مدل ARCH
    3-2-2 مدل سازی GARCH
    3-3 توسعه ی مدل های GARCH
    3-4 مدل های GARCH با در نظر گرفتن حافظه ی بلند مدت
    آماره R/S
    آزمون های GPH
    3-4-1 مدل FIGARCH
    3-4-2 مدل FIEGARCH
    3-5 تخمین پارامترهای سرایت با استفاده از مدل های GARCH تک متغیره
    3-6 معرفی مدل های سرایت تلاطم چند متغیره
    3-7 مدل های GARCH چند متغیره
    3-8 تخمین پارامترهای سرایت با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره
    3-9 مدل های جدید سرایت تلاطم در بازار سهام
    فصل چهارم - مدل های سرایت تلاطم و ارزش در معرض خطر
    مقدمه
    4-1 روش واریانس-کوواریانس
    4-2 شبیه سازی تاریخی ارزش در معرض خطر
    4-3 توزیع های نرمال چند متغیره
    4-4 مفاهیمی برای برآوردهای ارزش در معرض خطر
    4-5شبیه سازی مونت کارلو
    4-6 نظریه ارزش مفرط (EVT) - توسعه و گسترش چارچوب VaR
    4-7 استفاده از مدل های پیش بینی بازده و تلاطم در محاسبه ارزش در معرض خطر
    4-7-1 پیش بینی بازده ها
    4-7-2 پیش بینی تلاطم ها
    پیوست
    تعاریف و مفاهیم استفاده شده در کتاب
    منابع و مآخذ